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分享个很有意思的小市值策略 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论坛


  • 分享个很有意思的小市值策略

    我分享了任一策略,欢送留言。


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    我不管到什么程度看着仓库栈 ,逻辑如同大约成绩。,状态接近用不着


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    这人策略的风趣之位于于不扩大某人的权力无论什么中止。。。。

    这能够与这种策略的购得逻辑涉及。。

    购得逻辑很复杂,选择集市价钱为最小的5只产权证券,产权证券平均数,条件产权证券当天变硬或更硬或许说上市缺乏30天(分钟回测无法过滤新股票在这里可以使最优化一下),即新股票一字板,则保持。

    上年空降次发行了慷慨的新股票。,前5位最小的每日市值均为新股票。


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    so…每天最小市值的产权证券中未开板新股票的号码假设可以当做小市值策略任一择时喷射器呢?


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    致谢分享 密苏 ,挺有鼓舞的,有几点必要请教。:

    1. 把列入黑名单正中鹄的产权证券多少选择,这份清单对依次的依然无效吗?

    2. 无板无条件的、它在黑板上吗?

    3. 

    另外,为这段编码,战场我所持的论点我们的不将会赚得期限或限度局限。,如同是拿到放弃呈现变硬或更硬或限制的产权证券?这一截编码会不会也过滤掉了已确定的小盘股放弃过热的境况,这么它依然很有效吗?

    左右过滤的产权证券
    yesterday = 历史(2),1D, 紧密的[STK ]值[-1 ]
    zt = round( * yesterday,2)
    dt = round( * yesterday,2)
    today = ()
    listedDate = 工具(STK)
    if dt < bar_dict[stk].last < zt and (today-listedDate).days >30:

    4. 我的成绩可以和多哈相形。。。。为什么选择30天作为任一上市新股票的判别呢?这人假设可以修正的应该任一全体与会者?


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    @888888888 这人把列入黑名单必要本人更新和防守。,我现时总的说来把每任一策略都储备物质。,外面有已确定的正告。,或具有退市风险的产权证券,确实,在这人策略中,它是行不通的。;

    在新股票上市日前,任一启动版是任一印板。;

    过滤和退化的的编码是我在社区里获得知识的。,zt,dt分莫战场放弃的结算算出的喂的涨限制价,条件在这人范围内,你可以买它。;

    我用的30天是15天。,但据获得知识,彝族依然可以购得字板。,我不赚得为什么。,因而花了30地利间。


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    密苏 感谢你的病号。


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    密苏 感谢分享,好人是终止的。!也想了被卸下几个成绩能改善我们的的零碎和加法运算已确定的功用能让全部情况反而更的创作策略:

    把列入黑名单不管到什么程度由于你想挣脱ST产权证券,条件是这样的话,你可以应用我们的的ISSST。 API处理了吗?

    ZT和DT,我们的可以添加任一新的API来判别。,这如同是任一更平民的API。


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    @Forum-Ricequant 把列入黑名单是已确定的有退市风险的产权证券。,不稳定的是ST,首要是戒在模仿市中购得


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    楼主,多少过滤新股票的市上极限?、难以在真的中取得的音量,不正确的策略,你是多少完毕它的?

    密苏


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    这种撤回是忽然的的。。

    10后无市,这很风趣。,你能解释一下它的根底吗?


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    @Forum-Ricequant

      因而,条件你同样任一API,你可以看见带有退市风险的产权证券。,作为St的储备物质,就反而更了

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